Pénzügyi idősorok elemzése 2020 (új)
29 videos • 763 views • by Dr. Gabor David KISS
1
I. 1. Idősorok alapvető tulajdonságai - a. Centrális momentumok
Gabor David Kiss
Download
2
I. 1. Idősorok alapvető tulajdonságai - b. Valószínűségi eloszlások
Gabor David Kiss
Download
3
I. 1. Idősorok alapvető tulajdonságai - c. Alapstatisztikák (elmélet)
Gabor David Kiss
Download
4
I. 1. Idősorok alapvető tulajdonságai - c. Alapstatisztikák (Gretl)
Gabor David Kiss
Download
5
I. 1. Idősorok alapvető tulajdonságai - c. Alapstatisztikák (Matlab)
Gabor David Kiss
Download
6
I. 1. Idősorok alapvető tulajdonságai - d. Hodrick–Prescott (H-P) filter (Gretl és Matlab)
Gabor David Kiss
Download
7
2. Hiányzó adatok kezelése, következményei (elmélet)
Gabor David Kiss
Download
8
2. Hiányzó adatok kezelése, következményei: Gretl Vs. Eviews11 (negyedéves idősor)
Gabor David Kiss
Download
9
2. Hiányzó adatok kezelése, következményei: heti idősor, Matlab
Gabor David Kiss
Download
10
3. Kiugró, outlier, extrém értékek meghatározása és kezelése - elmélet
Gabor David Kiss
Download
11
3. Kiugró, outlier, extrém értékek meghatározása és kezelése - gyakorlat, regresszió (VAR)
Gabor David Kiss
Download
12
3. Kiugró, outlier, extrém értékek - gyakorlat, napi idősorok: Value-at-risk, Matlab
Gabor David Kiss
Download
13
3. Kiugró, outlier, extrém értékek - gyakorlat, napi idősorok: Kvantilis, Matlab
Gabor David Kiss
Download
14
3. Kiugró, outlier, extrém értékek - gyakorlat, napi idősorok: Hierarchikus klaszterezés, Matlab
Gabor David Kiss
Download
15
I. 4. Feltételes szórás: GARCH modellek - a. Modell (GARCH, TARCH, GJR-GARCH, APARCH)
Gabor David Kiss
Download
16
I. 4. Feltételes szórás: GARCH modellek - b. Modell szelekció: AIC, BIC
Gabor David Kiss
Download
17
I. 4. Feltételes szórás: GARCH modellek - c. Illesztés Matlabban (1)
Gabor David Kiss
Download
18
I. 4. Feltételes szórás: GARCH modellek - c. Illesztés Matlabban (2)
Gabor David Kiss
Download
19
I. 4. Feltételes szórás: GARCH modellek - c. Illesztés Matlabban (3)
Gabor David Kiss
Download
20
I. 4. Feltételes szórás: GARCH modellek - d. Szimuláció
Gabor David Kiss
Download
21
I. 5. Feltételes variancia-kovariancia mátrix: DCC-GARCH - a. Modell, b. Szüksége, c. Felhasználások
Gabor David Kiss
Download
22
II. Regressziós modellek - 1. 2. a. Általános bemeneti és kimeneti követelmények
Gabor David Kiss
Download
23
II. Regressziós modellek - 2. e. VAR Előrejelző modell építése (elmélet)
Gabor David Kiss
Download
24
II. Regressziós modellek - 2. e. VAR Előrejelző modell építése (gyakorlat: Eviews11 és Gretl)
Gabor David Kiss
Download
25
II. Regressziós modellek - 6. Kvantilis regresszió
Gabor David Kiss
Download
26
II. Regressziós modellek - 4. Autoregressive Distributed Lag (ARDL) modell
Gabor David Kiss
Download
27
II. Regressziós modellek - 5. Nem-lineáris modellek: threshold és Markov-switching modell
Gabor David Kiss
Download
28
Hosszú távú strukturális VAR készítése, Eviewsban - extra
Gabor David Kiss
Download
29
Kopulák: együttes eloszlások, együttmozgás és piaci hálózatok (Matlab)
Gabor David Kiss
Download